PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAZX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAZX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

LVAZX управляется LSV. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAZX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAZX и DEMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.90%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%14.66%

Доходность по периодам

С начала года, LVAZX показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%.

LVAZX

1 день
-0.91%
1 месяц
-11.10%
С начала года
4.90%
6 месяцев
12.29%
1 год
39.69%
3 года*
21.91%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LSVEXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVQXLVAZX с EITEXLVAZX с BADEXLVAZX с CEMFXLVAZX с EFEIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий LVAZX и DEMIX

LVAZX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

LVAZX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAZX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAZXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

3.11

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.29

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.81

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

18.57

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAZX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAZX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMIX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAZX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAZXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.25

Корреляция

Корреляция между LVAZX и DEMIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAZX и DEMIX

Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.88%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок LVAZX и DEMIX

Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAZXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-63.15%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-20.32%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-43.95%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-19.53%

+8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-18.54%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

5.26%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAZX и DEMIX

Текущая волатильность для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) составляет 7.33%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAZXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

19.15%

-11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

28.50%

-17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

33.36%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

23.11%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

21.94%

-6.23%