PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAGX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Global Value Fund (LVAGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

LVAGX управляется LSV. Фонд был запущен 24 июн. 2014 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Value Fund (LVAGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAGX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAGX
LSV Global Value Fund		4.94%26.84%12.88%18.76%-8.44%21.07%0.15%21.99%-15.70%17.18%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, LVAGX показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

LVAGX

1 день
2.44%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.94%
6 месяцев
10.63%
1 год
29.35%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.75%
10 лет*
10.72%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Value Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с LVAGX:
LVAGX с LSVEXLVAGX с LSVQXLVAGX с LSVVXLVAGX с ARTHXLVAGX с CAEIXLVAGX с FGIAXLVAGX с LVAZX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий LVAGX и GCCHX

LVAGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

LVAGX
LSV Global Value Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

LVAGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAGX
Ранг доходности на риск LVAGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAGX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Value Fund (LVAGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAGXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.55

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.20

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

4.57

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.55

16.21

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAGX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCHX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.05

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между LVAGX и GCCHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAGX и GCCHX

Дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAGX
LSV Global Value Fund		6.08%6.38%7.93%2.69%1.52%2.04%1.66%1.99%4.71%1.86%2.54%2.35%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LVAGX и GCCHX

Максимальная просадка LVAGX за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAGX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-54.32%

+12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-14.89%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-54.32%

+30.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-9.81%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-14.11%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.20%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAGX и GCCHX

Текущая волатильность для LSV Global Value Fund (LVAGX) составляет 5.39%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что LVAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

9.28%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

17.44%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

27.93%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

26.92%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

25.23%

-8.25%