PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUXOR-B.CO с HESAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUXOR-B.CO с HESAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUXOR-B.CO (Investeringsselskabet Luxor A/S) and HESAY (Hermes International SA) are both stocks. LUXOR-B.CO operates in Mortgage Finance (Financial Services), while HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LUXOR-B.CO returned 15.36%/yr vs 18.16%/yr for HESAY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUXOR-B.CO и HESAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Investeringsselskabet Luxor A/S (LUXOR-B.CO) и Hermes International SA (HESAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUXOR-B.CO торгуется в DKK, в то время как HESAY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HESAY были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUXOR-B.CO показывает доходность -9.51%, что значительно выше, чем у HESAY с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции LUXOR-B.CO уступали акциям HESAY по среднегодовой доходности: 15.36% против 18.16% соответственно.

LUXOR-B.CO

1 день
2.27%
1 месяц
3.05%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-2.12%
1 год
19.90%
3 года*
10.00%
5 лет*
14.43%
10 лет*
15.36%

HESAY

1 день
1.09%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-23.34%
6 месяцев
-25.17%
1 год
-30.51%
3 года*
-4.74%
5 лет*
7.72%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUXOR-B.CO и HESAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUXOR-B.CO
Investeringsselskabet Luxor A/S		-9.51%49.65%19.84%-31.33%50.49%35.69%16.76%1.56%12.89%26.09%
HESAY
Hermes International SA		-23.34%-7.45%21.26%34.46%-5.69%75.02%31.97%40.77%9.22%16.37%

Correlation

The correlation between LUXOR-B.CO and HESAY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2009 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Investeringsselskabet Luxor A/S

Hermes International SA

Часто сравнивают с LUXOR-B.CO:
LUXOR-B.CO с BNP.PALUXOR-B.CO с MF.PALUXOR-B.CO с AMUN.PALUXOR-B.CO с CAP.PALUXOR-B.CO с CDI.PALUXOR-B.CO с LORA.FLUXOR-B.CO с MC.PA
Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с PPRUYHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с AZOHESAY с GS

Доходность на риск

LUXOR-B.CO vs. HESAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUXOR-B.CO
Ранг доходности на риск LUXOR-B.CO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUXOR-B.CO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUXOR-B.CO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUXOR-B.CO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUXOR-B.CO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUXOR-B.CO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUXOR-B.CO c HESAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Investeringsselskabet Luxor A/S (LUXOR-B.CO) и Hermes International SA (HESAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUXOR-B.COHESAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-1.06

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-1.45

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.85

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

-1.56

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUXOR-B.CO vs. HESAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUXOR-B.CO на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа HESAY равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUXOR-B.CO и HESAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUXOR-B.COHESAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-1.06

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок LUXOR-B.CO и HESAY

Максимальная просадка LUXOR-B.CO за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки HESAY в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUXOR-B.CO и HESAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUXOR-B.COHESAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-44.03%

-51.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-35.82%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-44.03%

+15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.56%

-44.03%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-44.03%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.78%

-42.69%

+24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.14%

-9.99%

-21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

19.55%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности LUXOR-B.CO и HESAY

Investeringsselskabet Luxor A/S (LUXOR-B.CO) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Hermes International SA (HESAY) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что LUXOR-B.CO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUXOR-B.COHESAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.77%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.49%

22.44%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.39%

29.06%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.88%

29.38%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

26.38%

+8.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUXOR-B.CO и HESAY

Дивидендная доходность LUXOR-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности HESAY в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESAY
Hermes International SA		1.13%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%
LUXOR-B.CO
Investeringsselskabet Luxor A/S		7.41%15.72%7.87%8.77%5.68%4.03%4.79%5.30%4.93%6.02%5.71%14.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUXOR-B.CO и HESAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Investeringsselskabet Luxor A/S и Hermes International SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LUXOR-B.CO значения в DKK, HESAY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LUXOR-B.CO and HESAY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUXOR-B.CO и HESAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор