PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUTR.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUTR.L с XT01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - LUTR.L tracks the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LUTR.L returned -5.20%/yr vs 3.37%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.

Доходность

Сравнение доходности LUTR.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUTR.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.

LUTR.L

1 день
0.35%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.90%
1 год
4.34%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
-0.95%

XT01.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.98%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUTR.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LUTR.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		-0.85%5.48%-5.76%2.50%-28.88%-4.85%-2.45%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.35%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.55%

Correlation

The correlation between LUTR.L and XT01.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LUTR.L:
LUTR.L с VDST.LLUTR.L с IDTG.LLUTR.L с VDTA.LLUTR.L с USFR.LLUTR.L с SPY5.LLUTR.L с SPX5.LLUTR.L с USTY.L
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с PR1T.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с J13U.L

Доходность на риск

LUTR.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUTR.L
Ранг доходности на риск LUTR.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTR.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTR.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUTR.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.95

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.43

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

4.57

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

13.51

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUTR.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTR.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XT01.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTR.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUTR.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.95

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.71

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.64

-0.69

Просадки

Сравнение просадок LUTR.L и XT01.L

Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и XT01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUTR.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.52%

-2.42%

-44.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-0.87%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.06%

-1.04%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-2.42%

-37.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.53%

-0.18%

-37.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.79%

-0.49%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.29%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTR.L и XT01.L

SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUTR.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

1.48%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

3.50%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

4.18%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

4.75%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

4.72%

+8.55%

Сравнение комиссий LUTR.L и XT01.L

LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTR.L и XT01.L

Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LUTR.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.63%4.40%4.22%3.13%2.56%1.72%1.91%3.60%2.49%2.61%1.14%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LUTR.L and XT01.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.

LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.06% for XT01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор