Сравнение LUTR.L с USDV.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - LUTR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUTR.L returned -0.95%/yr vs 9.04%/yr for USDV.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и USDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUTR.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции LUTR.L уступали акциям USDV.L по среднегодовой доходности: -0.95% против 9.04% соответственно.
LUTR.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -0.95%
USDV.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам LUTR.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.85% | 5.48% | -5.76% | 2.50% | -28.88% | -4.85% | 16.61% | 16.93% | -1.71% | 8.58% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 6.96% | 8.78% | 7.52% | 1.58% | -0.35% | 25.59% | 0.26% | 24.49% | -4.25% | 16.89% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and USDV.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | -0.09 |
The correlation between LUTR.L and USDV.L shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
USDV.L
Сравнение LUTR.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTR.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.85 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 4.63 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTR.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.41 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.57 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.74 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и USDV.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки USDV.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и USDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -35.73% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -6.96% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -15.11% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -15.11% | -25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -35.73% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -3.75% | -33.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -3.39% | -17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.79% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и USDV.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.40% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 6.87% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 9.63% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 13.84% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.76% | -2.49% |
Сравнение комиссий LUTR.L и USDV.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и USDV.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности USDV.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 3.60% | 2.49% | 2.61% | 1.14% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
LUTR.L and USDV.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUTR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUTR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
LUTR.L is categorized as Government Bonds, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.35% for USDV.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и USDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор