Сравнение LUTR.L с TSY3.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds from State Street - LUTR.L tracks the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index while TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUTR.L returned -0.95%/yr vs 1.70%/yr for TSY3.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for TSY3.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUTR.L торгуется в USD, в то время как TSY3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSY3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции LUTR.L уступали акциям TSY3.L по среднегодовой доходности: -0.95% против 1.70% соответственно.
LUTR.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -0.95%
TSY3.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам LUTR.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.85% | 5.48% | -5.76% | 2.50% | -28.88% | -4.85% | 16.61% | 16.93% | -1.71% | 8.58% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.47% | 5.39% | 4.03% | 3.54% | -3.91% | -0.41% | 2.59% | 4.24% | 1.20% | 0.05% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and TSY3.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
TSY3.L
Сравнение LUTR.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTR.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 3.12 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 9.53 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTR.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.35 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.33 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.30 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и TSY3.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки TSY3.L в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -7.43% | -39.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -1.10% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -1.74% | -15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -7.00% | -33.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -7.43% | -39.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -0.36% | -37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -1.54% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.36% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и TSY3.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.41% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 3.40% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 4.18% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 5.15% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 5.15% | +8.12% |
Сравнение комиссий LUTR.L и TSY3.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TSY3.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и TSY3.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности TSY3.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 3.60% | 2.49% | 2.61% | 1.14% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
LUTR.L and TSY3.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.
LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.05% for TSY3.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор