Сравнение LUTR.L с CYGB.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - LUTR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LUTR.L returned -6.38%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUTR.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
LUTR.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -1.40%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -6.38%
- 10 лет*
- -1.60%
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUTR.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -1.40% | 5.45% | -5.75% | 2.50% | -28.87% | 4.96% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and CYGB.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
CYGB.L
Сравнение LUTR.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUTR.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.97 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 2.20 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и CYGB.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -22.10% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -4.04% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | -6.48% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -21.63% | -18.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.87% | -0.67% | -37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -4.36% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.78% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и CYGB.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 1.86% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 5.73% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 7.40% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 8.87% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 8.74% | +4.42% |
Сравнение комиссий LUTR.L и CYGB.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и CYGB.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.65% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 2.42% | 2.49% | 2.61% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
LUTR.L and CYGB.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUTR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUTR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
LUTR.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор