Сравнение LULU с CMCX.L
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and CMCX.L (CMC Markets plc) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, LULU returned 5.37%/yr vs 9.46%/yr for CMCX.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и CMCX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LULU торгуется в USD, в то время как CMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у CMCX.L с доходностью 54.48%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям CMCX.L по среднегодовой доходности: 5.37% против 9.46% соответственно.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
CMCX.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 23.12%
- С начала года
- 54.48%
- 6 месяцев
- 63.17%
- 1 год
- 90.70%
- 3 года*
- 49.85%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам LULU и CMCX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
CMCX.L CMC Markets plc | 54.48% | 36.76% | 140.02% | -48.87% | -20.49% | -28.90% | 192.62% | 48.98% | -30.92% | 59.26% |
Correlation
The correlation between LULU and CMCX.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
CMCX.L:
£1.30B
LULU:
$12.35
CMCX.L:
£0.50
LULU:
9.62
CMCX.L:
9.36
LULU:
0.47
CMCX.L:
1.23
LULU:
1.25
CMCX.L:
1.69
LULU:
2.73
CMCX.L:
2.84
LULU:
$11.20B
CMCX.L:
£755.33M
LULU:
$6.24B
CMCX.L:
£533.42M
LULU:
$2.44B
CMCX.L:
£232.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. CMCX.L — Ранг доходности на риск
LULU
CMCX.L
Сравнение LULU c CMCX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и CMC Markets plc (CMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | CMCX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.46 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 4.19 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 10.78 | -12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и CMCX.L
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки CMCX.L в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и CMCX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | CMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -82.48% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -20.24% | -33.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -45.82% | -31.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -80.36% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -82.48% | +4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -0.05% | -76.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -43.80% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 7.88% | +22.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и CMCX.L
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.47%, в то время как у CMC Markets plc (CMCX.L) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | CMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 17.57% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 25.50% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 43.41% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 48.29% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 47.85% | -7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и CMCX.L
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 2.97% | 4.62% | 4.19% | 4.67% | 5.53% | 9.46% | 5.47% | 2.41% | 6.94% | 5.95% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и CMCX.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и CMC Markets plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и CMCX.L
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CMCX.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CMCX.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CMCX.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and CMCX.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LULU и CMCX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор