PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с TGVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUSX с TGVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX).

LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и TGVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и TGVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		4.40%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TGVAX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции LTUSX уступали акциям TGVAX по среднегодовой доходности: 1.02% против 10.00% соответственно.

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%

TGVAX

1 день
1.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.16%
1 год
26.50%
3 года*
18.56%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Thornburg International Equity Fund

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с EVGOXLTUSX с RFBAXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с VSBSX
Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с BTSGTGVAX с VFIAX

Сравнение комиссий LTUSX и TGVAX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TGVAX в 1.25%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Доходность на риск

LTUSX vs. TGVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c TGVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Thornburg International Equity Fund (TGVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXTGVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.82

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.38

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.63

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

9.64

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. TGVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа TGVAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и TGVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXTGVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.82

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.52

+0.62

Корреляция

Корреляция между LTUSX и TGVAX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и TGVAX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности TGVAX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.39%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и TGVAX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки TGVAX в -56.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и TGVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUSXTGVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-56.44%

+44.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-10.34%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-39.96%

+28.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

-39.96%

+27.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-6.91%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-12.52%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.82%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и TGVAX

Текущая волатильность для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) составляет 1.19%, в то время как у Thornburg International Equity Fund (TGVAX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUSXTGVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.87%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

9.76%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

14.81%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

16.56%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

16.68%

-13.62%