Сравнение LTUSX с TBWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX).
LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LTUSX и TBWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTUSX и TBWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 0.29% | 6.40% | 2.40% | 3.40% | -8.06% | -1.82% | 3.77% | 3.61% | 0.98% | 0.60% |
TBWIX Thornburg Better World International Fund | -3.56% | 24.25% | 7.10% | 12.72% | -18.02% | 20.88% | 26.67% | 24.57% | -13.61% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции LTUSX уступали акциям TBWIX по среднегодовой доходности: 1.02% против 9.98% соответственно.
LTUSX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.02%
TBWIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTUSX и TBWIX
LTUSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.
Доходность на риск
LTUSX vs. TBWIX — Ранг доходности на риск
LTUSX
TBWIX
Сравнение LTUSX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTUSX | TBWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.41 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.14 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 4.55 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTUSX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.60 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.59 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между LTUSX и TBWIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTUSX и TBWIX
Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности TBWIX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 2.33% | 2.69% | 2.62% | 1.89% | 1.63% | 1.21% | 1.35% | 1.77% | 1.90% | 1.45% | 2.52% | 1.50% |
TBWIX Thornburg Better World International Fund | 1.58% | 1.53% | 1.40% | 1.55% | 0.87% | 15.10% | 0.40% | 1.17% | 10.14% | 3.53% | 5.99% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTUSX и TBWIX
Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки TBWIX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и TBWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTUSX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -40.11% | +27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -12.01% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -40.11% | +28.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.34% | -40.11% | +27.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -9.89% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -10.32% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.01% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTUSX и TBWIX
Текущая волатильность для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) составляет 1.19%, в то время как у Thornburg Better World International Fund (TBWIX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTUSX | TBWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.69% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 9.79% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 15.55% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 17.58% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 16.78% | -13.72% |