PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с FIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUSX с FIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX).

LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. FIGTX управляется Federated. Фонд был запущен 17 февр. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и FIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и FIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		-0.47%6.15%1.72%3.93%-9.25%-2.58%5.77%4.57%0.94%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FIGTX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции LTUSX превзошли акции FIGTX по среднегодовой доходности: 1.02% против 0.90% соответственно.

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%

FIGTX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.11%
3 года*
3.00%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с VSBSX
Часто сравнивают с FIGTX:
FIGTX с SPHYFIGTX с GSMIXFIGTX с GSGOXFIGTX с BEARXFIGTX с ISCAXFIGTX с KAUFXFIGTX с MDSIX

Сравнение комиссий LTUSX и FIGTX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FIGTX в 0.59%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund

Доходность на риск

LTUSX vs. FIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FIGTX
Ранг доходности на риск FIGTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c FIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXFIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.59

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.62

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

4.82

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. FIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGTX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и FIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXFIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.69

+0.46

Корреляция

Корреляция между LTUSX и FIGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и FIGTX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FIGTX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
FIGTX
Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund		3.39%3.78%4.00%3.61%1.51%0.89%1.37%2.23%1.95%1.31%1.28%1.24%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и FIGTX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки FIGTX в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и FIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUSXFIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-14.00%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-1.93%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-13.04%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

-14.00%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.52%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-2.74%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.65%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и FIGTX

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Federated Hermes Short-Intermediate Government Fund (FIGTX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUSXFIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.90%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.89%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

3.21%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

4.24%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

3.41%

-0.35%