PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTTIX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTTIX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTTIX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		-0.00%9.29%6.73%10.36%-12.36%8.61%10.61%17.82%-3.97%12.88%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

LTTIX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.47%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.22%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2025 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с JIEHXLTTIX с FIRMXLTTIX с MEIIXLTTIX с MINIX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий LTTIX и PDDDX

LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund

Доходность на риск

LTTIX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTTIX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTTIXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.03

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.83

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

8.88

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTTIX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTTIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTTIX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTTIXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.78

+0.05

Корреляция

Корреляция между LTTIX и PDDDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и PDDDX

Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		8.13%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и PDDDX

Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, примерно равная максимальной просадке PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTTIXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-18.88%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-5.29%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-16.64%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.60%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.06%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.09%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и PDDDX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 2.02%, в то время как у Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTTIXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.43%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

3.72%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

6.65%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

13.75%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

11.45%

-4.20%