Сравнение LTTIX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTTIX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | -0.00% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 12.88% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
LTTIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 6.22%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTTIX и PDAHX
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTTIX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
LTTIX
PDAHX
Сравнение LTTIX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTTIX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.59 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.23 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.08 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 9.97 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTTIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LTTIX и PDAHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и PDAHX
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 8.13% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и PDAHX
Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTTIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -15.65% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -4.60% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -15.65% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.31% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.71% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.96% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и PDAHX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 2.02%, в то время как у Prudential Day One Income Fund (PDAHX) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTTIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.16% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 3.27% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 5.84% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.54% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 6.41% | +0.84% |