Сравнение LTTIX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTTIX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | -0.00% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LTTIX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 6.22% против 4.00% соответственно.
LTTIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 6.22%
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTTIX и FRIMX
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
LTTIX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
LTTIX
FRIMX
Сравнение LTTIX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTTIX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.70 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.38 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.31 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 9.18 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTTIX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между LTTIX и FRIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и FRIMX
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности FRIMX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 8.13% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и FRIMX
Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTTIX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -33.73% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -3.44% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -16.12% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -16.12% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.46% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.74% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.86% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и FRIMX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 2.02%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTTIX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.13% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.95% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 4.64% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 5.23% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 4.48% | +2.77% |