Сравнение LTSTX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTSTX имеют среднегодовую доходность 7.61%, а акции URTRX немного отстают с 7.49%.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и URTRX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTSTX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
LTSTX
URTRX
Сравнение LTSTX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.58 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.25 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.11 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.81 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.58 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и URTRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и URTRX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и URTRX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -34.10% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -6.63% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -19.52% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -23.56% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -3.84% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -4.19% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.43% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и URTRX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеют волатильность 3.50% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.55% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 5.46% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 8.89% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 9.67% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 10.33% | -0.51% |