Сравнение LTSTX с LPWRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и LPWRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и LPWRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 3.49% |
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | -4.46% | 20.43% | 8.99% | 22.14% | -18.94% | 17.84% | 13.47% | 5.28% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у LPWRX с доходностью -4.46%.
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
LPWRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и LPWRX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LPWRX в 0.93%.
Доходность на риск
LTSTX vs. LPWRX — Ранг доходности на риск
LTSTX
LPWRX
Сравнение LTSTX c LPWRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | LPWRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.56 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | LPWRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и LPWRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и LPWRX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности LPWRX в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
LPWRX BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund | 2.37% | 2.26% | 1.00% | 2.07% | 2.35% | 9.34% | 1.00% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и LPWRX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки LPWRX в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и LPWRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | LPWRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -33.27% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -12.27% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -27.28% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -10.07% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -6.58% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.64% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и LPWRX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 2.99%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPWRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | LPWRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 6.21% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 10.76% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 18.65% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 16.80% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 18.62% | -8.81% |