PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTSTX с LPWRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTSTX с LPWRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) and LPWRX (BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LTSTX returned 5.67%/yr vs 9.29%/yr for LPWRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LTSTX charges 0.01%/yr vs 0.93%/yr for LPWRX.

Доходность

Сравнение доходности LTSTX и LPWRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTSTX показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у LPWRX с доходностью 13.78%.

LTSTX

1 день
0.17%
1 месяц
2.49%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.33%
1 год
13.74%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.05%

LPWRX

1 день
0.41%
1 месяц
5.73%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.76%
1 год
29.51%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTSTX и LPWRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		5.20%12.16%11.91%13.30%-15.23%10.91%13.70%3.49%
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		13.78%20.43%8.99%22.14%-18.94%17.84%13.47%5.28%

Correlation

The correlation between LTSTX and LPWRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.91

The correlation between LTSTX and LPWRX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2025 Fund

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund

Часто сравнивают с LTSTX:
LTSTX с TRRHXLTSTX с PHTYXLTSTX с ARFVXLTSTX с FHBZXLTSTX с PADLXLTSTX с FRIMXLTSTX с PPLIX
Часто сравнивают с LPWRX:
LPWRX с FFSFXLPWRX с PDEJXLPWRX с JIEHXLPWRX с BDJLPWRX с FIRMXLPWRX с JRLVXLPWRX с FFGZX

Доходность на риск

LTSTX vs. LPWRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTSTX
Ранг доходности на риск LTSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTSTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTSTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LPWRX
Ранг доходности на риск LPWRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPWRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPWRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPWRX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPWRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPWRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTSTX c LPWRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTSTXLPWRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.10

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.90

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.95

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

12.91

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTSTX vs. LPWRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTSTX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPWRX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTSTX и LPWRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTSTXLPWRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.10

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.15

Просадки

Сравнение просадок LTSTX и LPWRX

Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки LPWRX в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и LPWRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTSTXLPWRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.17%

-33.27%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-10.07%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-21.36%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-27.28%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.44%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.30%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LTSTX и LPWRX

Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 2.02%, в то время как у BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPWRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTSTXLPWRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.16%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

11.41%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

14.22%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

16.96%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

18.60%

-8.77%

Сравнение комиссий LTSTX и LPWRX

LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LPWRX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTSTX и LPWRX

Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности LPWRX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		1.99%2.26%1.00%2.07%2.35%9.34%1.00%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTSTX
Principal LifeTime 2025 Fund		11.59%12.19%9.74%4.26%8.00%7.66%5.25%6.91%6.39%4.75%3.65%8.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LTSTX and LPWRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LPWRX has higher volatility (4.16%) compared to LTSTX (2.02%). In terms of maximum drawdown, LTSTX dropped -48.17% vs LPWRX's -33.27%.

LTSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTSTX и LPWRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор