Сравнение LTSTX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции LTSTX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 4.24% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и FFFAX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
LTSTX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
LTSTX
FFFAX
Сравнение LTSTX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.75 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.45 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.31 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.52 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.03 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и FFFAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и FFFAX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и FFFAX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -17.96% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -3.68% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -15.87% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -15.87% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.56% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -1.80% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.89% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и FFFAX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.44% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 3.29% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 4.88% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 5.30% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 4.58% | +5.24% |