PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTRYX с LAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTRYX с LAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX).

LTRYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 14 дек. 1998 г.. LAFFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 3 янв. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности LTRYX и LAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTRYX и LAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTRYX
Lord Abbett Total Return Fund		-0.68%7.52%2.09%6.00%-14.60%0.16%7.66%8.57%-0.58%3.94%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		1.20%15.75%17.30%10.50%-9.80%26.77%-1.29%25.24%-7.59%16.16%

Доходность по периодам

С начала года, LTRYX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у LAFFX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции LTRYX уступали акциям LAFFX по среднегодовой доходности: 1.93% против 10.15% соответственно.

LTRYX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.77%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.93%

LAFFX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.20%
6 месяцев
4.19%
1 год
16.39%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Total Return Fund

Lord Abbett Affiliated Fund

Часто сравнивают с LTRYX:
LTRYX с BAGIXLTRYX с BNDLTRYX с SPSBLTRYX с SWTSXLTRYX с SWAGXLTRYX с LAVLXLTRYX с AMFIX
Часто сравнивают с LAFFX:
LAFFX с LAVLXLAFFX с SPYLAFFX с VTSAXLAFFX с IVVLAFFX с AGTHXLAFFX с SCHGLAFFX с VOO

Сравнение комиссий LTRYX и LAFFX

LTRYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LAFFX в 0.71%.

LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund
LTRYX
Lord Abbett Total Return Fund

Доходность на риск

LTRYX vs. LAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTRYX
Ранг доходности на риск LTRYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRYX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LAFFX
Ранг доходности на риск LAFFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTRYX c LAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTRYXLAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

7.39

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTRYX vs. LAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTRYX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAFFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRYX и LAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTRYXLAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.66

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.44

+0.37

Корреляция

Корреляция между LTRYX и LAFFX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRYX и LAFFX

Дивидендная доходность LTRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности LAFFX в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTRYX
Lord Abbett Total Return Fund		4.54%4.92%4.16%4.28%2.78%2.92%4.83%3.09%3.56%2.80%3.34%3.31%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		7.11%7.49%6.32%1.69%7.86%3.86%1.93%4.31%11.75%11.96%7.76%10.67%

Просадки

Сравнение просадок LTRYX и LAFFX

Максимальная просадка LTRYX за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки LAFFX в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRYX и LAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTRYXLAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-60.50%

+41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-10.94%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-19.50%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.00%

-39.59%

+20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-5.59%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-9.05%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.40%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LTRYX и LAFFX

Текущая волатильность для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) составляет 1.62%, в то время как у Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что LTRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTRYXLAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.55%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

8.30%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

15.27%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

14.64%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

17.44%

-12.80%