Сравнение LTRIX с TRRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. TRRLX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2060 Index. Фонд был запущен 23 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и TRRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и TRRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | -1.05% | 14.54% | 14.22% | 20.87% | -19.22% | 17.50% | 18.46% | 25.39% | -7.62% | 20.79% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у TRRLX с доходностью -1.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTRIX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции TRRLX немного впереди с 10.09%.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
TRRLX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и TRRLX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TRRLX в 0.64%.
Доходность на риск
LTRIX vs. TRRLX — Ранг доходности на риск
LTRIX
TRRLX
Сравнение LTRIX c TRRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | TRRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.85 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.78 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | TRRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и TRRLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и TRRLX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, тогда как TRRLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
TRRLX T. Rowe Price Retirement 2060 Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 3.29% | 5.75% | 4.19% | 2.38% | 4.33% | 5.39% | 1.58% | 1.58% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и TRRLX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки TRRLX в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и TRRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | TRRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -32.52% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.71% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -28.09% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -32.52% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -7.30% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -5.23% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.96% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и TRRLX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) составляет 5.45%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2060 Fund (TRRLX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | TRRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.03% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 9.97% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 16.73% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 15.22% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.47% | -0.68% |