Сравнение LTRIX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -3.42% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTRIX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции JRLVX немного впереди с 9.91%.
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
JRLVX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -3.42%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и JRLVX
И LTRIX, и JRLVX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTRIX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
LTRIX
JRLVX
Сравнение LTRIX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.57 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.28 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и JRLVX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности JRLVX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.68% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и JRLVX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -32.53% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.23% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -25.64% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -32.53% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -8.50% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -4.61% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.33% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и JRLVX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 4.53% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.70% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 8.47% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.32% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 14.69% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.94% | -1.17% |