PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTMKX с DRIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTMKX с DRIJX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LTMKX (MFS Lifetime 2045 Fund) and DRIJX (Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTMKX returned 10.93%/yr vs 12.50%/yr for DRIJX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LTMKX charges 0.00%/yr vs 0.22%/yr for DRIJX.

Доходность

Сравнение доходности LTMKX и DRIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTMKX показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у DRIJX с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции LTMKX уступали акциям DRIJX по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.50% соответственно.

LTMKX

1 день
0.44%
1 месяц
1.29%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.96%
1 год
19.86%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.93%

DRIJX

1 день
0.37%
1 месяц
2.03%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.17%
3 года*
20.17%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTMKX и DRIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		9.54%15.70%12.91%16.64%-15.59%20.23%13.27%26.84%-7.93%21.21%
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		11.38%19.64%17.05%21.37%-15.25%21.63%14.09%25.59%-9.14%21.76%

Correlation

The correlation between LTMKX and DRIJX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.97

The correlation between LTMKX and DRIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2045 Fund

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с LTMKX:
LTMKX с VDIGXLTMKX с PDDDXLTMKX с MEIIXLTMKX с FRHMXLTMKX с PDAHXLTMKX с FTLSXLTMKX с FYTKX
Часто сравнивают с DRIJX:
DRIJX с SWTSXDRIJX с FXAIXDRIJX с FFFHXDRIJX с VOODRIJX с TDIFXDRIJX с PLWIXDRIJX с RFGTX

Доходность на риск

LTMKX vs. DRIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTMKX
Ранг доходности на риск LTMKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMKX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMKX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMKX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DRIJX
Ранг доходности на риск DRIJX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIJX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIJX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIJX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIJX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIJX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTMKX c DRIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTMKXDRIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.64

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.74

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.36

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

15.19

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTMKX vs. DRIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTMKX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIJX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTMKX и DRIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTMKXDRIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.64

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.81

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LTMKX и DRIJX

Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке DRIJX в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и DRIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTMKXDRIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-33.55%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-8.12%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-15.25%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-23.49%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-33.55%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.28%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.19%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.79%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LTMKX и DRIJX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) составляет 2.76%, в то время как у Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTMKXDRIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.92%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

8.25%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

10.32%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

14.56%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.63%

-0.91%

Сравнение комиссий LTMKX и DRIJX

LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DRIJX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTMKX и DRIJX

Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности DRIJX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		2.28%2.49%2.53%3.40%3.98%2.87%4.15%2.18%2.29%1.25%1.40%0.00%
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		7.08%7.76%5.02%3.26%6.45%8.35%2.47%3.95%4.12%3.21%3.60%1.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LTMKX and DRIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRIJX has higher volatility (2.92%) compared to LTMKX (2.76%). In terms of maximum drawdown, LTMKX dropped -32.78% vs DRIJX's -33.55%.

DRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTMKX и DRIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор