PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTMFX с TBWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTMFX с TBWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX).

LTMFX управляется Thornburg. Фонд был запущен 27 сент. 1984 г.. TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LTMFX и TBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTMFX и TBWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		-0.20%5.74%1.84%3.83%-5.27%-0.18%2.97%3.81%1.00%2.29%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		-3.56%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%

Доходность по периодам

С начала года, LTMFX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции LTMFX уступали акциям TBWIX по среднегодовой доходности: 1.38% против 9.98% соответственно.

LTMFX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.61%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.13%
10 лет*
1.38%

TBWIX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
0.38%
1 год
14.65%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term Municipal Fund

Thornburg Better World International Fund

Часто сравнивают с LTMFX:
LTMFX с MEARLTMFX с MWTIXLTMFX с TSSIXLTMFX с TIBIXLTMFX с TINGXLTMFX с THOIXLTMFX с TVAFX
Часто сравнивают с TBWIX:
TBWIX с PWJZXTBWIX с BUFIXTBWIX с PISIXTBWIX с GSINXTBWIX с HAWXTBWIX с FIVFXTBWIX с VEA

Сравнение комиссий LTMFX и TBWIX

LTMFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.

TBWIX
Thornburg Better World International Fund
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund

Доходность на риск

LTMFX vs. TBWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTMFX
Ранг доходности на риск LTMFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTMFX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTMFXTBWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.14

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

4.55

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTMFX vs. TBWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTMFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBWIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTMFX и TBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTMFXTBWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.59

+0.24

Корреляция

Корреляция между LTMFX и TBWIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTMFX и TBWIX

Дивидендная доходность LTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности TBWIX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTMFX
Thornburg Limited Term Municipal Fund		3.25%4.28%3.60%2.11%1.62%1.27%1.54%1.78%1.83%1.64%1.57%1.56%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.58%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTMFX и TBWIX

Максимальная просадка LTMFX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки TBWIX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMFX и TBWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTMFXTBWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-40.11%

+31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-12.01%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-40.11%

+31.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.40%

-40.11%

+31.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-9.89%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-10.32%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.01%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LTMFX и TBWIX

Текущая волатильность для Thornburg Limited Term Municipal Fund (LTMFX) составляет 0.60%, в то время как у Thornburg Better World International Fund (TBWIX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что LTMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTMFXTBWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

5.69%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

9.79%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

15.55%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

17.58%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.26%

16.78%

-14.52%