Сравнение LTL с NTSD
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. LTL is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности LTL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTL
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 9.43%
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -2.77% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between LTL and NTSD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
LTL
NTSD
Сравнение LTL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 5.08 | -4.93 |
Просадки
Сравнение просадок LTL и NTSD
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -5.20% | -75.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -1.11% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -0.84% | -27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 24.28% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 24.28% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 24.28% | +12.68% |
Сравнение комиссий LTL и NTSD
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и NTSD
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and NTSD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.
LTL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for LTL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для LTL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор