Сравнение LTIUX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 7.06% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и FRHMX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTIUX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
LTIUX
FRHMX
Сравнение LTIUX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.75 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.45 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.38 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 9.46 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.75 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и FRHMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и FRHMX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и FRHMX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -15.96% | -33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -3.42% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -15.96% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.45% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.58% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.86% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и FRHMX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.13% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 2.94% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 4.63% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 5.23% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 5.14% | +7.33% |