Сравнение LTIUX с ARFVX
LTIUX (Principal LifeTime 2035 Fund) and ARFVX (American Century Investments One Choice 2050 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTIUX returned 9.52%/yr vs 9.46%/yr for ARFVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. LTIUX charges 0.01%/yr vs 0.88%/yr for ARFVX.
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и ARFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у ARFVX с доходностью 6.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LTIUX имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции ARFVX немного отстают с 9.46%.
LTIUX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.52%
ARFVX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам LTIUX и ARFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 6.02% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
ARFVX American Century Investments One Choice 2050 Portfolio | 6.88% | 14.75% | 11.30% | 15.16% | -17.44% | 13.36% | 17.43% | 24.02% | -5.24% | 16.43% |
Correlation
The correlation between LTIUX and ARFVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г. | 0.98 |
The correlation between LTIUX and ARFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTIUX vs. ARFVX — Ранг доходности на риск
LTIUX
ARFVX
Сравнение LTIUX c ARFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | ARFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.31 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 9.97 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | ARFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.94 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и ARFVX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, примерно равная максимальной просадке ARFVX в -47.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и ARFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTIUX | ARFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -47.41% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -7.82% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.08% | -12.64% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -25.12% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -29.55% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.63% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -6.54% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.81% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и ARFVX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) имеют волатильность 2.69% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTIUX | ARFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.79% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 7.39% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 9.29% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 12.50% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 13.60% | -1.11% |
Сравнение комиссий LTIUX и ARFVX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ARFVX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и ARFVX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что меньше доходности ARFVX в 13.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFVX American Century Investments One Choice 2050 Portfolio | 13.48% | 14.41% | 4.91% | 1.96% | 6.71% | 7.57% | 6.52% | 8.66% | 10.95% | 1.22% | 3.88% | 6.89% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 8.52% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LTIUX and ARFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARFVX has higher volatility (2.79%) compared to LTIUX (2.69%). In terms of maximum drawdown, LTIUX dropped -49.65% vs ARFVX's -47.41%.
ARFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTIUX и ARFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор