Сравнение LTINX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LTINX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTINX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -0.85% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции LTINX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 6.25% против 7.49% соответственно.
LTINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.25%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и URTRX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTINX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
LTINX
URTRX
Сравнение LTINX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.25 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.11 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 9.81 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LTINX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и URTRX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.01% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и URTRX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTINX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -34.10% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -6.63% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -19.52% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -23.56% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.84% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.19% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.43% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и URTRX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) составляет 2.75%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что LTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTINX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.55% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 5.46% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 8.89% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 9.67% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 10.33% | -3.01% |