Сравнение LTINX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
LTINX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LTINX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTINX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | -0.85% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LTINX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции LTINX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 6.25% против 4.00% соответственно.
LTINX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.25%
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTINX и FRIMX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
LTINX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
LTINX
FRIMX
Сравнение LTINX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTINX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.70 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.38 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.31 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 9.18 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTINX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между LTINX и FRIMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и FRIMX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности FRIMX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 12.01% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок LTINX и FRIMX
Максимальная просадка LTINX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTINX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTINX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -33.73% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | -3.44% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -16.12% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -16.12% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.46% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -3.74% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.86% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и FRIMX
Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что LTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTINX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.13% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 2.95% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 4.64% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 5.23% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 4.48% | +2.84% |