Сравнение LTCN с FMNY
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and FMNY (First Trust New York High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while FMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. LTCN is passively managed, while FMNY is actively managed. Over the past 5 years, LTCN returned -50.51%/yr vs 0.64%/yr for FMNY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.65%/yr for FMNY.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и FMNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -46.57%, что значительно ниже, чем у FMNY с доходностью 2.11%.
LTCN
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -20.86%
- С начала года
- -46.57%
- 6 месяцев
- -48.46%
- 1 год
- -51.64%
- 3 года*
- -10.51%
- 5 лет*
- -50.51%
- 10 лет*
- —
FMNY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и FMNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -46.57% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -77.17% | -97.67% |
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 2.11% | 3.94% | 1.74% | 6.14% | -10.65% | 1.67% |
Correlation
The correlation between LTCN and FMNY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. FMNY — Ранг доходности на риск
LTCN
FMNY
Сравнение LTCN c FMNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | FMNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.47 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.59 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 8.28 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и FMNY
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки FMNY в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и FMNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | FMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -15.90% | -83.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.90% | -2.83% | -69.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.43% | -5.88% | -87.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | -15.90% | -81.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -0.48% | -98.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.66% | -5.63% | -84.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.80% | 0.88% | +44.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и FMNY
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с First Trust New York High Income Municipal ETF (FMNY) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | FMNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 0.54% | +15.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.37% | 2.35% | +39.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.10% | 3.25% | +66.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.29% | 4.00% | +101.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.59% | 3.97% | +137.62% |
Сравнение комиссий LTCN и FMNY
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FMNY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и FMNY
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMNY First Trust New York High Income Municipal ETF | 3.67% | 3.64% | 3.56% | 3.25% | 2.34% | 0.72% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and FMNY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (15.99%) compared to FMNY (0.54%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs FMNY's -15.90%.
On 5-year performance, FMNY leads with 0.64% vs -50.51% for LTCN. On fees, FMNY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMNY has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FMNY has performed better with a 0.64% return vs -50.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMNY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
FMNY has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN is categorized as Cryptocurrency, while FMNY is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.65% for FMNY.
FMNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и FMNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор