PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LTCN с FLMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTCN с FLMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while FLMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. LTCN is passively managed, while FLMI is actively managed. Over the past 5 years, LTCN returned -45.61%/yr vs 1.92%/yr for FLMI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.30%/yr for FLMI.

Доходность

Сравнение доходности LTCN и FLMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у FLMI с доходностью 2.25%.

LTCN

1 день
0.06%
1 месяц
-4.69%
6 месяцев
-42.58%
С начала года
-44.31%
1 год
-62.21%
3 года*
-16.08%
5 лет*
-45.61%
10 лет*
—

FLMI

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
1.52%
С начала года
2.25%
1 год
7.86%
3 года*
5.57%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTCN и FLMI

2026 (YTD)202520242023202220212020
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-44.31%-54.37%-18.79%650.00%-77.17%-96.84%731.43%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		2.25%5.89%4.91%7.89%-10.23%4.06%3.20%

Correlation

The correlation between LTCN and FLMI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с GSOLLTCN с LTC-USDLTCN с BTCZLTCN с ETCOLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с GLNK
Часто сравнивают с FLMI:
FLMI с HYDFLMI с CGMUFLMI с SHYDFLMI с CGSMFLMI с XMPTFLMI с HIMUFLMI с JMST

Доходность на риск

LTCN vs. FLMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLMI
Ранг доходности на риск FLMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c FLMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTCNFLMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.70

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
4.07

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.62

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.73

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

10.08

-11.34

LTCN vs. FLMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа FLMI равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и FLMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTCN и FLMI

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и FLMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCNFLMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-14.66%

-84.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.99%

-2.90%

-70.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.68%

-5.31%

-88.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.93%

-14.66%

-82.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.72%

-98.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.76%

-2.79%

-86.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.17%

0.78%

+48.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и FLMI

Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCNFLMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.07%

0.61%

+12.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

2.11%

+39.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.95%

2.93%

+65.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.29%

4.43%

+99.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.88%

4.70%

+136.18%

Сравнение комиссий LTCN и FLMI

LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FLMI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и FLMI

LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		3.92%3.89%4.08%3.71%3.08%2.22%2.09%2.71%2.41%0.34%
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTCN and FLMI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTCN has higher volatility (13.07%) compared to FLMI (0.61%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs FLMI's -14.66%.

On 5-year performance, FLMI leads with 1.92% vs -45.61% for LTCN. On fees, FLMI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLMI has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMI has performed better with a 1.92% return vs -45.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.

FLMI has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for LTCN.

LTCN is categorized as Cryptocurrency, while FLMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.30% for FLMI.

FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTCN и FLMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор