Сравнение LTCN с EZPZ
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -51.98% vs -39.21% for EZPZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.39%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -28.21%.
LTCN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- -42.39%
- 6 месяцев
- -51.98%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- -8.44%
- 5 лет*
- -59.05%
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.39% | -52.46% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
Correlation
The correlation between LTCN and EZPZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between LTCN and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
LTCN
EZPZ
Сравнение LTCN c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.75 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.29 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.84 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.61 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и EZPZ
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -52.38% | -47.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.43% | -52.38% | -17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -51.59% | -47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.61% | -21.72% | -67.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | 30.44% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и EZPZ
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 9.74% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 36.71% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.70% | 46.83% | +22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.73% | 47.65% | +59.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.42% | 47.65% | +93.77% |
Сравнение комиссий LTCN и EZPZ
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и EZPZ
Ни LTCN, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and EZPZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (12.48%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs EZPZ's -52.38%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -39.21% vs -51.98% for LTCN. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -39.21% return vs -51.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.19% for EZPZ.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор