Сравнение LTCN с EZPZ
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -62.21% vs -47.61% for EZPZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -29.25%.
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.16% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
Correlation
The correlation between LTCN and EZPZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between LTCN and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
LTCN
EZPZ
Сравнение LTCN c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.84 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.34 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и EZPZ
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -56.63% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -56.63% | -16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -52.29% | -47.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.76% | -24.29% | -65.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 35.47% | +13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и EZPZ
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 11.22% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 37.15% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 47.80% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.29% | 47.47% | +56.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.88% | 47.47% | +93.41% |
Сравнение комиссий LTCN и EZPZ
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и EZPZ
Ни LTCN, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and EZPZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (13.07%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -47.61% vs -62.21% for LTCN. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -47.61% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.19% for EZPZ.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор