Сравнение LTCN с EZPZ
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -54.95% vs -45.61% for EZPZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -35.48%.
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -35.48%
- 6 месяцев
- -35.51%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -54.16% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -35.48% | -10.11% |
Correlation
The correlation between LTCN and EZPZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between LTCN and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
LTCN
EZPZ
Сравнение LTCN c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.81 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.38 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и EZPZ
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -56.49% | -43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -56.49% | -16.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -56.49% | -42.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.67% | -23.07% | -66.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 33.13% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и EZPZ
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 14.51% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.27% | 37.07% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 47.79% | +22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.87% | 47.86% | +57.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.51% | 47.86% | +93.65% |
Сравнение комиссий LTCN и EZPZ
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и EZPZ
Ни LTCN, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and EZPZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (16.44%) compared to EZPZ (14.51%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs EZPZ's -56.49%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -45.61% vs -54.95% for LTCN. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 14.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -45.61% return vs -54.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.19% for EZPZ.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор