Сравнение LTCN с BITB
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -52.40% vs -39.60% for BITB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.76%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -27.44%.
LTCN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -42.76%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -59.10%
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.13%
- С начала года
- -27.44%
- 6 месяцев
- -31.39%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.76% | -54.37% | 16.80% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -27.44% | -6.47% | 99.10% |
Correlation
The correlation between LTCN and BITB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between LTCN and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. BITB — Ранг доходности на риск
LTCN
BITB
Сравнение LTCN c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.80 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.39 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.91 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.27 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и BITB
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BITB в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -49.45% | -50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -49.45% | -20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -49.45% | -49.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.62% | -16.08% | -73.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | 28.59% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и BITB
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 9.05% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 33.85% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 43.66% | +26.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | 49.97% | +56.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.37% | 49.97% | +91.40% |
Сравнение комиссий LTCN и BITB
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и BITB
Ни LTCN, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and BITB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (12.32%) compared to BITB (9.05%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BITB's -49.45%.
On 1-year performance, BITB leads with -39.60% vs -52.40% for LTCN. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -39.60% return vs -52.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.20% for BITB.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор