Сравнение LTCN с BITB
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -62.21% vs -46.27% for BITB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -26.66%.
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.56%
- С начала года
- -26.66%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | 22.98% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.66% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between LTCN and BITB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between LTCN and BITB shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. BITB — Ранг доходности на риск
LTCN
BITB
Сравнение LTCN c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.87 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.40 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и BITB
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BITB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -53.33% | -46.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -53.33% | -19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -48.91% | -50.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.76% | -17.71% | -72.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 33.12% | +16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и BITB
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 10.79% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 34.75% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 44.28% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.29% | 49.70% | +54.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.88% | 49.70% | +91.18% |
Сравнение комиссий LTCN и BITB
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и BITB
Ни LTCN, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and BITB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (13.07%) compared to BITB (10.79%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BITB's -53.33%.
On 1-year performance, BITB leads with -46.27% vs -62.21% for LTCN. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 10.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -46.27% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.20% for BITB.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор