PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTCN с ACLO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. LTCN is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, LTCN returned -55.20% vs 5.30% for ACLO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности LTCN и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTCN показывает доходность -49.10%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.46%.

LTCN

1 день
-4.75%
1 месяц
-24.62%
С начала года
-49.10%
6 месяцев
-50.17%
1 год
-55.20%
3 года*
-11.94%
5 лет*
-49.64%
10 лет*
—

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTCN и ACLO

2026 (YTD)20252024
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-49.10%-54.37%-22.01%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.46%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between LTCN and ACLO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с GSOLLTCN с LTC-USDLTCN с ETCOLTCN с BTCZLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с BTC
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с SUPP

Доходность на риск

LTCN vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTCNACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
7.32

-8.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
15.12

-16.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

3.44

-2.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

19.85

-20.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

165.43

-166.63

LTCN vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTCN и ACLO

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCNACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-1.01%

-98.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.99%

-0.27%

-72.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.41%

0.00%

-99.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.66%

-0.04%

-89.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.03%

0.03%

+46.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и ACLO

Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCNACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

0.19%

+16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.24%

0.58%

+40.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.24%

0.73%

+69.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.03%

1.07%

+103.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.55%

1.07%

+140.48%

Сравнение комиссий LTCN и ACLO

LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и ACLO

LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.

ПозицияTTM20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTCN and ACLO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTCN has higher volatility (16.40%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.30% vs -55.20% for LTCN. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.30% return vs -55.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for LTCN.

LTCN is categorized as Cryptocurrency, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Grayscale and TCW. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTCN и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор