Сравнение LTCM.DE с GLD
LTCM.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - LTCM.DE is a Communications Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Telecommunications, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTCM.DE returned 4.00%/yr vs 12.97%/yr for GLD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. LTCM.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности LTCM.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LTCM.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LTCM.DE показывает доходность 26.77%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции LTCM.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 4.00% против 12.97% соответственно.
LTCM.DE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 26.77%
- 6 месяцев
- 30.24%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 4.00%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам LTCM.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTCM.DE Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc | 26.77% | 15.77% | 20.76% | 7.89% | -13.99% | 14.35% | -12.67% | 5.36% | -8.87% | 0.74% |
GLD SPDR Gold Shares | 1.94% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Correlation
The correlation between LTCM.DE and GLD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | -0.00 |
The correlation between LTCM.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCM.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
LTCM.DE
GLD
Сравнение LTCM.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc (LTCM.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCM.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.82 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.30 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCM.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.24 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.17 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.87 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LTCM.DE и GLD
Максимальная просадка LTCM.DE за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCM.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCM.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -37.47% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -17.14% | +9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.60% | -17.14% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -17.14% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | -18.63% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -15.52% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -12.17% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 7.23% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCM.DE и GLD
Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc (LTCM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что LTCM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCM.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 3.75% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 21.79% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 25.17% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.69% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 14.91% | +3.45% |
Сравнение комиссий LTCM.DE и GLD
LTCM.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCM.DE и GLD
Ни LTCM.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCM.DE and GLD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTCM.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTCM.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
LTCM.DE is categorized as Communications Equities, while GLD is Gold. LTCM.DE tracks STOXX® Europe 600 Telecommunications, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for LTCM.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для LTCM.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор