Сравнение LSYIX с LBNDX
LSYIX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) and LBNDX (Lord Abbett Bond Debenture Fund) are both mutual funds - LSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Lord Abbett, while LBNDX is a Multisector Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, LSYIX returned 4.70%/yr vs 1.66%/yr for LBNDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LSYIX charges 0.45%/yr vs 0.77%/yr for LBNDX.
Доходность
Сравнение доходности LSYIX и LBNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSYIX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у LBNDX с доходностью 1.63%.
LSYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- —
LBNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам LSYIX и LBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 2.55% | 7.71% | 8.65% | 10.63% | -7.19% | 4.69% | 14.35% |
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 1.63% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -13.67% | 3.25% | 18.34% |
Correlation
The correlation between LSYIX and LBNDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between LSYIX and LBNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSYIX vs. LBNDX — Ранг доходности на риск
LSYIX
LBNDX
Сравнение LSYIX c LBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSYIX | LBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.44 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.12 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 8.69 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSYIX | LBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.36 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.10 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LSYIX и LBNDX
Максимальная просадка LSYIX за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки LBNDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSYIX и LBNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSYIX | LBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -26.67% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -4.08% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -4.51% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.79% | -17.33% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.52% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.99% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSYIX и LBNDX
Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) составляет 1.00%, в то время как у Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что LSYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSYIX | LBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.17% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.14% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 4.05% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.32% | 4.69% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 5.04% | -0.81% |
Сравнение комиссий LSYIX и LBNDX
LSYIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LBNDX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSYIX и LBNDX
Дивидендная доходность LSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности LBNDX в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 6.04% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
LSYIX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 8.06% | 8.11% | 8.18% | 6.51% | 5.01% | 5.96% | 4.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSYIX and LBNDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBNDX has higher volatility (1.17%) compared to LSYIX (1.00%). In terms of maximum drawdown, LSYIX dropped -10.79% vs LBNDX's -26.67%.
LSYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSYIX и LBNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор