PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSYIX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSYIX с ALFAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSYIX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both mutual funds - LSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Lord Abbett, while ALFAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 5 years, LSYIX returned 4.70%/yr vs 5.22%/yr for ALFAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSYIX charges 0.45%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.

Доходность

Сравнение доходности LSYIX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSYIX показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 18.69%.

LSYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

ALFAX

1 день
0.76%
1 месяц
4.83%
С начала года
18.69%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.77%
3 года*
15.74%
5 лет*
5.22%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSYIX и ALFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		2.55%7.71%8.65%10.63%-7.19%4.69%14.35%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		18.69%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%65.99%

Correlation

The correlation between LSYIX and ALFAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.55

The correlation between LSYIX and ALFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с LSYIX:
LSYIX с EIGMXLSYIX с HSTRXLSYIX с SCHDLSYIX с FLCNXLSYIX с VMFXXLSYIX с FAGIXLSYIX с FLTR
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LUBYXALFAX с PTTRXALFAX с ETEGXALFAX с NEAGX

Доходность на риск

LSYIX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSYIX
Ранг доходности на риск LSYIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSYIX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSYIXALFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.03

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.83
2.87

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.35

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.31

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

12.75

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSYIX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSYIX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSYIX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSYIXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.26

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.43

+1.13

Просадки

Сравнение просадок LSYIX и ALFAX

Максимальная просадка LSYIX за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSYIX и ALFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSYIXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-57.11%

+46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-10.31%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.29%

-25.01%

+19.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-33.88%

+23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-12.87%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.67%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LSYIX и ALFAX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYIX) составляет 1.00%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что LSYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSYIXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

5.84%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

13.10%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

16.86%

-13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

19.86%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

20.72%

-16.49%

Сравнение комиссий LSYIX и ALFAX

LSYIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSYIX и ALFAX

Дивидендная доходность LSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности ALFAX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.47%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
LSYIX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		8.06%8.11%8.18%6.51%5.01%5.96%4.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSYIX and ALFAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALFAX has higher volatility (5.84%) compared to LSYIX (1.00%). In terms of maximum drawdown, LSYIX dropped -10.79% vs ALFAX's -57.11%.

LSYIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSYIX и ALFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор