PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSYAX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSYAX с CRDOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSYAX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) and CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, LSYAX returned 4.57%/yr vs 3.28%/yr for CRDOX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSYAX charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for CRDOX.

Доходность

Сравнение доходности LSYAX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSYAX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью 2.03%.

LSYAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.80%
1 год
8.60%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.11%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.26%
3 года*
8.20%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSYAX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		2.47%7.50%8.46%10.60%-7.21%4.50%2.40%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		2.03%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Correlation

The correlation between LSYAX and CRDOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.75

The correlation between LSYAX and CRDOX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с LSYAX:
LSYAX с RPHIXLSYAX с JMSIXLSYAX с APDFXLSYAX с EEIAXLSYAX с HMSIXLSYAX с AGEPXLSYAX с HYSZX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSL

Доходность на риск

LSYAX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSYAX
Ранг доходности на риск LSYAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSYAX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSYAXCRDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.99

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
4.80

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.74

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.12

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

13.85

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSYAX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSYAX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSYAX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSYAXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.99

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.79

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.86

+0.68

Просадки

Сравнение просадок LSYAX и CRDOX

Максимальная просадка LSYAX за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSYAX и CRDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSYAXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-15.92%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.70%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

-4.66%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.79%

-15.92%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.53%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.61%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LSYAX и CRDOX

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LSYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSYAXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.88%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

2.34%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

2.83%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

4.15%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.20%

4.03%

+0.17%

Сравнение комиссий LSYAX и CRDOX

LSYAX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSYAX и CRDOX

Дивидендная доходность LSYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности CRDOX в 6.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.61%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		7.85%7.91%8.01%6.38%4.86%5.77%4.64%

Часто задаваемые вопросы

LSYAX and CRDOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSYAX has higher volatility (0.98%) compared to CRDOX (0.88%). In terms of maximum drawdown, LSYAX dropped -10.79% vs CRDOX's -15.92%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSYAX и CRDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор