PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LSXMA с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LSXMA с MSFT

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Liberty SiriusXM Group (LSXMA) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LSXMA или MSFT.

Корреляция

Корреляция между LSXMA и MSFT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности LSXMA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Liberty SiriusXM Group (LSXMA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.83%
-7.18%
LSXMA
MSFT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LSXMA:

$7.28B

MSFT:

$3.09T

EPS

LSXMA:

$2.55

MSFT:

$12.10

Цена/прибыль

LSXMA:

8.74

MSFT:

34.35

PEG коэффициент

LSXMA:

0.83

MSFT:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

LSXMA:

$4.34B

MSFT:

$192.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

LSXMA:

$1.94B

MSFT:

$133.88B

EBITDA (12 мес.)

LSXMA:

$1.22B

MSFT:

$106.15B

Доходность по периодам

LSXMA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-1.38%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-7.18%

1 год

7.80%

5 лет

21.29%

10 лет

26.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LSXMA и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LSXMA
Ранг риск-скорректированной доходности LSXMA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSXMA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSXMA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSXMA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSXMA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSXMA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LSXMA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Liberty SiriusXM Group (LSXMA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSXMA, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.130.45
Коэффициент Сортино LSXMA, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.520.70
Коэффициент Омега LSXMA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.781.09
Коэффициент Кальмара LSXMA, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.740.57
Коэффициент Мартина LSXMA, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.051.26
LSXMA
MSFT

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.13
0.45
LSXMA
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSXMA и MSFT

LSXMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LSXMA
The Liberty SiriusXM Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.74%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LSXMA и MSFT

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-28.67%
-10.76%
LSXMA
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности LSXMA и MSFT

Текущая волатильность для The Liberty SiriusXM Group (LSXMA) составляет 0.00%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что LSXMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
5.31%
LSXMA
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LSXMA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Liberty SiriusXM Group и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab