Сравнение LSVVX с SHXPX
LSVVX (LSV Conservative Value Equity Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LSVVX charges 0.35%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности LSVVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSVVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 11.33%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSVVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 1.80% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | -51.75% |
Correlation
The correlation between LSVVX and SHXPX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
LSVVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LSVVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Conservative Value Equity Fund (LSVVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSVVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSVVX и SHXPX
Максимальная просадка LSVVX за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки SHXPX в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -52.00% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -52.00% | +51.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -5.48% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 189.49% | -178.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 189.49% | -173.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 189.49% | -171.03% |
Сравнение комиссий LSVVX и SHXPX
LSVVX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVVX и SHXPX
Дивидендная доходность LSVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVVX LSV Conservative Value Equity Fund | 11.80% | 13.69% | 2.45% | 6.57% | 5.41% | 3.67% | 2.40% | 21.48% | 3.91% | 1.98% | 2.37% | 2.38% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSVVX and SHXPX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LSVVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор