Сравнение LSSAX с PYTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX).
LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г.. PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LSSAX и PYTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSSAX и PYTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.26% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 0.83% | 8.90% | -0.01% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, LSSAX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PYTRX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSSAX имеют среднегодовую доходность 2.55%, а акции PYTRX немного впереди с 2.56%.
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
PYTRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSSAX и PYTRX
LSSAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PYTRX в 0.46%.
Доходность на риск
LSSAX vs. PYTRX — Ранг доходности на риск
LSSAX
PYTRX
Сравнение LSSAX c PYTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSAX | PYTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.41 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.56 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 4.96 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSAX | PYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.58 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между LSSAX и PYTRX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSAX и PYTRX
Дивидендная доходность LSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PYTRX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок LSSAX и PYTRX
Максимальная просадка LSSAX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки PYTRX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSAX и PYTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSSAX | PYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.40% | -12.75% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.86% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -12.45% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.40% | -12.75% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -2.15% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.46% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.90% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSAX и PYTRX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) составляет 1.24%, в то время как у Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что LSSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSSAX | PYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.81% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.68% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 4.28% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.82% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 3.99% | +0.40% |