Сравнение LSPIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
LSPIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LSPIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSPIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPIX LoCorr Spectrum Income Fund | 3.28% | 9.86% | 9.14% | 2.04% | -8.59% | 21.49% | -2.64% | 18.75% | -7.91% | 3.86% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LSPIX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции LSPIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.14% против 7.01% соответственно.
LSPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.14%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSPIX и PUDZX
LSPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
LSPIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
LSPIX
PUDZX
Сравнение LSPIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSPIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.04 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.65 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.45 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 13.65 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSPIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.04 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LSPIX и PUDZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPIX и PUDZX
Дивидендная доходность LSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPIX LoCorr Spectrum Income Fund | 8.01% | 8.91% | 8.96% | 8.96% | 11.00% | 6.91% | 7.83% | 7.56% | 9.60% | 8.13% | 7.80% | 7.71% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок LSPIX и PUDZX
Максимальная просадка LSPIX за все время составила -43.64%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSPIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.64% | -21.53% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -8.20% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -17.98% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.64% | -21.53% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -1.59% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -5.31% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.47% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPIX и PUDZX
LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что LSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSPIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.71% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 6.29% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 9.72% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 10.59% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 9.70% | +5.57% |