PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSOFX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSOFX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

LSOFX управляется Long Short. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LSOFX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSOFX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		-0.55%3.85%8.28%11.00%-3.12%6.54%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, LSOFX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

LSOFX

1 день
1.19%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.71%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.94%
10 лет*
6.69%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LS Opportunity Fund - Institutional Class

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с ASILXLSOFX с BIVIXLSOFX с BPLEXLSOFX с BTPIXLSOFX с GTAPXLSOFX с KCEIX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий LSOFX и QAMNX

LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A

Доходность на риск

LSOFX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSOFX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSOFXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.23

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.90

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

1.97

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

5.71

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSOFX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSOFX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSOFX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSOFXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.23

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.87

-0.24

Корреляция

Корреляция между LSOFX и QAMNX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSOFX и QAMNX

Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		4.83%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSOFX и QAMNX

Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSOFXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-17.97%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-4.16%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.42%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-5.25%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.44%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LSOFX и QAMNX

LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSOFXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.03%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

4.88%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

6.38%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

14.04%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.25%

14.04%

-3.79%