Сравнение LSMSX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности LSMSX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSMSX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | -0.27% | 3.22% | 2.22% | 7.96% | -10.03% | 4.11% | 4.48% | 8.16% | 0.46% | 4.92% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 2.55% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 7.80% |
Доходность по периодам
С начала года, LSMSX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 2.55%.
LSMSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
MIY
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSMSX и MIY
LSMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
LSMSX vs. MIY — Ранг доходности на риск
LSMSX
MIY
Сравнение LSMSX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSMSX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.39 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 3.77 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSMSX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.00 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между LSMSX и MIY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSMSX и MIY
Дивидендная доходность LSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности MIY в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMSX Western Asset SMASh Series TF Fund | 3.97% | 3.83% | 4.30% | 3.37% | 2.38% | 2.73% | 2.33% | 2.55% | 2.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.51% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок LSMSX и MIY
Максимальная просадка LSMSX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMSX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSMSX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -42.19% | +27.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -8.12% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.00% | -34.59% | +19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -6.70% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -8.33% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.98% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSMSX и MIY
Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) составляет 1.10%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что LSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSMSX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 4.61% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 8.67% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 11.34% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 11.43% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 11.83% | -7.31% |