PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSMSX с ECHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSMSX с ECHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) and ECHMX (Eaton Vance National Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, LSMSX returned 1.20%/yr vs 0.12%/yr for ECHMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LSMSX charges 0.01%/yr vs 1.39%/yr for ECHMX.

Доходность

Сравнение доходности LSMSX и ECHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSMSX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у ECHMX с доходностью 1.80%.

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
1.07%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.53%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—

ECHMX

1 день
0.22%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.80%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.30%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSMSX и ECHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		2.18%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund		1.80%2.64%1.45%6.36%-10.60%0.70%5.01%7.51%1.02%3.74%

Correlation

The correlation between LSMSX and ECHMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.83

The correlation between LSMSX and ECHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series TF Fund

Eaton Vance National Municipal Income Fund

Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с FSMNXLSMSX с CFMOXLSMSX с NCATXLSMSX с COLTXLSMSX с VWSUXLSMSX с CBTAX
Часто сравнивают с ECHMX:
ECHMX с FKTIXECHMX с NQPECHMX с EXGECHMX с DFABXECHMX с ATOIXECHMX с APUSXECHMX с FSMUX

Доходность на риск

LSMSX vs. ECHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ECHMX
Ранг доходности на риск ECHMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHMX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHMX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSMSX c ECHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSMSXECHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.31

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.54

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.56

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.47

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

8.05

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSMSX vs. ECHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSMSX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECHMX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSMSX и ECHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSMSXECHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.31

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.03

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Просадки

Сравнение просадок LSMSX и ECHMX

Максимальная просадка LSMSX за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки ECHMX в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSMSX и ECHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSMSXECHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-40.96%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.92%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.49%

-7.41%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.00%

-16.32%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.34%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-3.94%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.89%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LSMSX и ECHMX

Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) и Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) имеют волатильность 1.22% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSMSXECHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.18%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.31%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

3.14%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

4.60%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

4.35%

+0.16%

Сравнение комиссий LSMSX и ECHMX

LSMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ECHMX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSMSX и ECHMX

Дивидендная доходность LSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности ECHMX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund		2.99%3.76%3.29%2.41%2.27%1.38%1.92%2.76%2.86%2.90%3.07%3.14%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.86%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSMSX and ECHMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSMSX has higher volatility (1.22%) compared to ECHMX (1.18%). In terms of maximum drawdown, LSMSX dropped -15.00% vs ECHMX's -40.96%.

LSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSMSX и ECHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор