PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECHMX с NMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECHMX с NMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).

ECHMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 дек. 1993 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ECHMX и NMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECHMX и NMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund		-0.39%2.64%1.45%6.36%-10.60%0.70%5.01%7.51%1.02%3.90%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		5.52%10.52%7.03%1.90%-15.09%3.86%4.70%16.02%-8.07%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, ECHMX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции ECHMX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.30% соответственно.

ECHMX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.53%
3 года*
2.37%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.61%

NMI

1 день
-0.86%
1 месяц
3.79%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.73%
1 год
10.11%
3 года*
8.16%
5 лет*
2.04%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance National Municipal Income Fund

Nuveen Municipal Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с ECHMX:
ECHMX с FKTIXECHMX с LSMSXECHMX с NQPECHMX с APUSXECHMX с ATOIXECHMX с EXGECHMX с FSMUX
Часто сравнивают с NMI:
NMI с KYNNMI с BDJNMI с NPVNMI с NRKNMI с VWSUXNMI с FUENXNMI с NMTRX

Сравнение комиссий ECHMX и NMI

ECHMX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии NMI в 0.72%.

ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.

Доходность на риск

ECHMX vs. NMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECHMX
Ранг доходности на риск ECHMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECHMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECHMX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECHMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECHMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECHMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NMI
Ранг доходности на риск NMI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECHMX c NMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECHMXNMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.84

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.49

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.17

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

2.37

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECHMX vs. NMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECHMX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа NMI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECHMX и NMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECHMXNMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.34

+0.28

Корреляция

Корреляция между ECHMX и NMI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECHMX и NMI

Дивидендная доходность ECHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NMI в 4.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECHMX
Eaton Vance National Municipal Income Fund		3.03%3.76%3.29%2.41%2.27%1.38%1.92%2.76%2.86%2.90%3.07%3.14%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		4.40%4.59%4.63%4.04%3.51%3.22%3.53%4.15%5.12%4.21%4.45%4.28%

Просадки

Сравнение просадок ECHMX и NMI

Максимальная просадка ECHMX за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECHMX и NMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ECHMXNMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-28.92%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-8.71%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-28.92%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-28.92%

+12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.86%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.93%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.31%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ECHMX и NMI

Текущая волатильность для Eaton Vance National Municipal Income Fund (ECHMX) составляет 1.28%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что ECHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECHMXNMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

5.78%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

7.44%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

12.11%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

13.59%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

14.60%

-10.27%