PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK8.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK8.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK8.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and 18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LSK8.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index, while 18MK.DE is a India Equities fund tracking the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSK8.DE returned -25.18%/yr vs 6.15%/yr for 18MK.DE. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. LSK8.DE charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for 18MK.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK8.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK8.DE показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у 18MK.DE с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции LSK8.DE уступали акциям 18MK.DE по среднегодовой доходности: -25.18% против 6.15% соответственно.

LSK8.DE

1 день
1.71%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
-12.30%
С начала года
-18.78%
1 год
-30.10%
3 года*
-24.06%
5 лет*
-23.33%
10 лет*
-25.18%

18MK.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
-6.32%
С начала года
-7.01%
1 год
-10.80%
3 года*
2.79%
5 лет*
4.40%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK8.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSK8.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-18.78%-33.73%-14.37%-31.29%0.76%-40.00%-24.40%-45.71%18.85%-22.51%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-7.01%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Correlation

The correlation between LSK8.DE and 18MK.DE is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г.

-0.48

The correlation between LSK8.DE and 18MK.DE shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LSK8.DE:
LSK8.DE с DBPK.DELSK8.DE с DXS3.DELSK8.DE с LYQL.DELSK8.DE с DXSN.DELSK8.DE с DXSP.DELSK8.DE с LSK7.DELSK8.DE с DBPD.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с BRK-B18MK.DE с SCHD18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с INDL

Доходность на риск

LSK8.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK8.DE
Ранг доходности на риск LSK8.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK8.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK8.DE18MK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.64

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
-0.83

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.91

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.56

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.16

-0.18

LSK8.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK8.DE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK8.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK8.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка LSK8.DE за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK8.DE и 18MK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK8.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-42.41%

-57.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-19.15%

-19.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.42%

-29.72%

-35.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.07%

-29.72%

-49.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.87%

-41.56%

-53.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-22.91%

-76.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.93%

-12.11%

-75.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.41%

9.27%

+13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK8.DE и 18MK.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что LSK8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK8.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

4.11%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.98%

14.21%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.98%

16.94%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

16.71%

+18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

20.30%

+15.47%

Сравнение комиссий LSK8.DE и 18MK.DE

LSK8.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK8.DE и 18MK.DE

Ни LSK8.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LSK8.DE and 18MK.DE have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSK8.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSK8.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

LSK8.DE is categorized as Inverse Equities, while 18MK.DE is India Equities. LSK8.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index, while 18MK.DE tracks MSCI India. Their fees differ too: 0.60% for LSK8.DE and 0.80% for 18MK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK8.DE и 18MK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор