PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSK8.DE с DXSN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSK8.DE с DXSN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LSK8.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) and DXSN.DE (Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) are both Inverse Equities funds - LSK8.DE tracks the EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index while DXSN.DE tracks the ShortDAX Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LSK8.DE returned -25.18%/yr vs -10.40%/yr for DXSN.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LSK8.DE charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for DXSN.DE.

Доходность

Сравнение доходности LSK8.DE и DXSN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) и Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSK8.DE показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у DXSN.DE с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции LSK8.DE уступали акциям DXSN.DE по среднегодовой доходности: -25.18% против -10.40% соответственно.

LSK8.DE

1 день
1.71%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
-12.30%
С начала года
-18.78%
1 год
-30.10%
3 года*
-24.06%
5 лет*
-23.33%
10 лет*
-25.18%

DXSN.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
2.30%
С начала года
-0.64%
1 год
0.11%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSK8.DE и DXSN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSK8.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-18.78%-33.73%-14.37%-31.29%0.76%-40.00%-24.40%-45.71%18.85%-22.51%
DXSN.DE
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-0.64%-17.17%-10.34%-12.80%7.55%-16.40%-14.50%-22.67%17.84%-13.51%

Correlation

The correlation between LSK8.DE and DXSN.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2008 г.

0.92

The correlation between LSK8.DE and DXSN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LSK8.DE:
LSK8.DE с 18MK.DELSK8.DE с DBPK.DELSK8.DE с DXS3.DELSK8.DE с LYQL.DELSK8.DE с DXSP.DELSK8.DE с LSK7.DELSK8.DE с DBPD.DE
Часто сравнивают с DXSN.DE:
DXSN.DE с XDWT.DEDXSN.DE с DXSP.DEDXSN.DE с LYQL.DEDXSN.DE с DBPD.DEDXSN.DE с DBPK.DEDXSN.DE с DXS3.DEDXSN.DE с LSK7.DE

Доходность на риск

LSK8.DE vs. DXSN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSK8.DE
Ранг доходности на риск LSK8.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXSN.DE
Ранг доходности на риск DXSN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSK8.DE c DXSN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) и Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSK8.DEDXSN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.01

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
0.12

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.02

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.01

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

0.02

-1.36

LSK8.DE vs. DXSN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSK8.DE на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа DXSN.DE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSK8.DE и DXSN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSK8.DE и DXSN.DE

Максимальная просадка LSK8.DE за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки DXSN.DE в -92.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSK8.DE и DXSN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSK8.DEDXSN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-92.05%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.94%

-13.49%

-25.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.42%

-37.07%

-28.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.07%

-46.99%

-32.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.87%

-68.30%

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-91.72%

-7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.93%

-67.62%

-20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.41%

6.21%

+16.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LSK8.DE и DXSN.DE

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что LSK8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSK8.DEDXSN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

4.68%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.98%

13.72%

+13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.98%

16.31%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

17.21%

+17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.77%

18.07%

+17.70%

Сравнение комиссий LSK8.DE и DXSN.DE

LSK8.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DXSN.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSK8.DE и DXSN.DE

Ни LSK8.DE, ни DXSN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LSK8.DE and DXSN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSN.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSN.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for LSK8.DE.

LSK8.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index, while DXSN.DE tracks ShortDAX Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for LSK8.DE and 0.40% for DXSN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSK8.DE и DXSN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор