Сравнение LSIIX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
LSIIX управляется Natixis. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности LSIIX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSIIX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y | -1.33% | 5.58% | 2.91% | 7.50% | -11.31% | 0.18% | 11.60% | 9.04% | -0.31% | 6.65% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, LSIIX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции LSIIX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.56% соответственно.
LSIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 3.12%
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSIIX и VTBNX
LSIIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
LSIIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
LSIIX
VTBNX
Сравнение LSIIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSIIX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.98 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.77 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.02 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSIIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.32 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.36 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между LSIIX и VTBNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSIIX и VTBNX
Дивидендная доходность LSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSIIX Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y | 2.97% | 3.68% | 4.86% | 4.25% | 3.32% | 4.10% | 8.20% | 3.56% | 2.18% | 4.10% | 6.71% | 3.91% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSIIX и VTBNX
Максимальная просадка LSIIX за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSIIX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSIIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -18.71% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -2.67% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | -18.05% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | -18.71% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.11% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -4.91% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.94% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSIIX и VTBNX
Текущая волатильность для Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund Class Y (LSIIX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что LSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSIIX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.52% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.54% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 4.32% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 5.92% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 4.91% | -0.40% |