Сравнение LSHIX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LSHIX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSHIX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | -0.35% | 9.25% | 9.43% | 10.00% | -11.68% | 8.23% | 3.46% | 10.55% | -3.55% | 8.41% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LSHIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции LSHIX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 5.68% против 3.04% соответственно.
LSHIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.68%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSHIX и THHYX
LSHIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
LSHIX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
LSHIX
THHYX
Сравнение LSHIX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSHIX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.80 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.78 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.39 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 10.88 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSHIX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.13 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между LSHIX и THHYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSHIX и THHYX
Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSHIX Loomis Sayles Institutional High Income Fund | 5.79% | 5.77% | 7.72% | 6.28% | 4.96% | 6.09% | 5.14% | 6.75% | 7.52% | 5.97% | 6.06% | 10.99% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок LSHIX и THHYX
Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSHIX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -8.83% | -31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -1.12% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -8.83% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -8.83% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.90% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -1.64% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.45% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSHIX и THHYX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSHIX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.59% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 1.57% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 2.74% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 3.90% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 3.68% | +2.48% |