PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHIX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSHIX с SCFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).

LSHIX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 5 июн. 1996 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LSHIX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSHIX и SCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		-1.05%9.25%9.43%10.00%-11.68%8.23%3.46%10.55%-3.55%8.41%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		-0.61%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, LSHIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у SCFIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции LSHIX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 5.61% против 4.30% соответственно.

LSHIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.75%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.61%

SCFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.06%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.65%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Institutional High Income Fund

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с LSHIX:
LSHIX с LSMIXLSHIX с LSSCXLSHIX с LSGBXLSHIX с LSFIXLSHIX с LSGSXLSHIX с LSBDXLSHIX с LSIOX
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с FAGIXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с BCAAXSCFIX с BRHYX

Сравнение комиссий LSHIX и SCFIX

LSHIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.

LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

LSHIX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHIX
Ранг доходности на риск LSHIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHIX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHIXSCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.61

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.70

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.04

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

15.96

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHIX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SCFIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHIX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHIXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.61

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.60

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.30

-0.61

Корреляция

Корреляция между LSHIX и SCFIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHIX и SCFIX

Дивидендная доходность LSHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SCFIX в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHIX
Loomis Sayles Institutional High Income Fund		5.83%5.77%7.72%6.28%4.96%6.09%5.14%6.75%7.52%5.97%6.06%10.99%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.00%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Просадки

Сравнение просадок LSHIX и SCFIX

Максимальная просадка LSHIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHIX и SCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSHIXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.26%

-13.08%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.91%

-1.63%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-6.30%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-13.08%

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.01%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-0.52%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.31%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHIX и SCFIX

Loomis Sayles Institutional High Income Fund (LSHIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что LSHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSHIXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.79%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.19%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

1.96%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

2.92%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

3.27%

+2.89%