PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSHAX с WWWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSHAX с WWWFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSHAX (Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund) and WWWFX (Kinetics Internet No Load) are both mutual funds - LSHAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while WWWFX is a Technology Equities fund actively managed by Kinetics. Over the past 10 years, LSHAX returned 17.06%/yr vs 14.91%/yr for WWWFX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSHAX charges 1.68%/yr vs 1.71%/yr for WWWFX.

Доходность

Сравнение доходности LSHAX и WWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Internet No Load (WWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSHAX показывает доходность 26.72%, что значительно выше, чем у WWWFX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции LSHAX превзошли акции WWWFX по среднегодовой доходности: 17.06% против 14.91% соответственно.

LSHAX

1 день
0.86%
1 месяц
-10.88%
С начала года
26.72%
6 месяцев
19.50%
1 год
0.59%
3 года*
26.86%
5 лет*
13.80%
10 лет*
17.06%

WWWFX

1 день
-3.26%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-12.13%
1 год
-21.06%
3 года*
26.31%
5 лет*
8.11%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSHAX и WWWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		26.72%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%
WWWFX
Kinetics Internet No Load		-7.07%-9.04%76.42%29.74%-24.28%15.35%56.42%26.44%-26.97%56.61%

Correlation

The correlation between LSHAX and WWWFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.66

The correlation between LSHAX and WWWFX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Kinetics Internet No Load

Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с VIGAXLSHAX с HMDYXLSHAX с RIPIXLSHAX с RSDGX
Часто сравнивают с WWWFX:
WWWFX с ARKVXWWWFX с KSOAXWWWFX с KMKNXWWWFX с KMKAXWWWFX с WWNPXWWWFX с ALTEXWWWFX с KSCOX

Доходность на риск

LSHAX vs. WWWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
WWWFX
Ранг доходности на риск WWWFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSHAX c WWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) и Kinetics Internet No Load (WWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSHAXWWWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.69

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.85

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.90

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.63

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-1.25

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSHAX vs. WWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSHAX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа WWWFX равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSHAX и WWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSHAXWWWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.69

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.29

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок LSHAX и WWWFX

Максимальная просадка LSHAX за все время составила -69.03%, что меньше максимальной просадки WWWFX в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSHAX и WWWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSHAXWWWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.03%

-75.71%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.71%

-31.95%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.79%

-31.95%

-13.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.79%

-40.65%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.78%

-42.32%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-27.93%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.94%

-31.34%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

15.94%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LSHAX и WWWFX

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Kinetics Internet No Load (WWWFX) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что LSHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSHAXWWWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

6.62%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.96%

22.94%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.15%

28.95%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

27.86%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

26.76%

+3.90%

Сравнение комиссий LSHAX и WWWFX

LSHAX берет комиссию в 1.68%, что меньше комиссии WWWFX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSHAX и WWWFX

Дивидендная доходность LSHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности WWWFX в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		9.15%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%
WWWFX
Kinetics Internet No Load		1.94%1.81%0.94%0.75%0.84%0.85%0.00%1.45%39.59%18.48%8.72%27.23%

Часто задаваемые вопросы

LSHAX and WWWFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSHAX has higher volatility (8.41%) compared to WWWFX (6.62%). In terms of maximum drawdown, LSHAX dropped -69.03% vs WWWFX's -75.71%.

LSHAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSHAX и WWWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор